01 · Metodi
Metodo pubblicato e classe di dati
Sono elencati solo metodi già pubblicati su questo sito. Ogni numero torna comunque con metodo e fonte.
| Modulo | Metodo pubblicato | Classe della fonte dati |
|---|---|---|
| Rischio di portafoglio: VaR (Value at Risk), CVaR (Conditional Value at Risk), rischio di coda | VaR parametrico e CVaR (Conditional Value at Risk, Rockafellar–Uryasev), nella valuta base del portafoglio. Il rischio di coda è riportato con quelle cifre. Il peso crypto è escluso dal VaR. | Dati di mercato pubblici e su licenza |
| Intelligence di portafoglio (rischio + esposizione fattoriale + diversificazione, HHI (Herfindahl-Hirschman Index)) | Rischio, esposizione fattoriale e concentrazione (Herfindahl). | Dati di mercato pubblici e su licenza |
| Analisi fattoriale (Fama-French 3/5/6) | Fama–French 3, 5 e 6. | Dati di mercato pubblici e su licenza |
| Ottimizzazione di portafoglio (Max Sharpe, Min Volatility, HRP (hierarchical risk parity), Black-Litterman, Core-Satellite) | Media-varianza di Markowitz (massimo Sharpe, minima volatilità), hierarchical risk parity, Black–Litterman e core-satellite. | Dati di mercato pubblici e su licenza |
| Costruzione di portafoglio (frontiera efficiente, backtest, correlazione, cono di probabilità in forma chiusa) | Frontiera efficiente, backtest e correlazione. Il suo cono di probabilità è in forma chiusa e non usa il seed. | Dati di mercato pubblici e su licenza |
| Rilevazione del regime macro | L'etichetta di regime torna con metodo e fonte. Su questo sito non è pubblicato un metodo ulteriore. | Dati di mercato pubblici e su licenza |
| Analisi di volatilità e VIX (Cboe Volatility Index) | La lettura torna con metodo e fonte. Su questo sito non è pubblicato un metodo ulteriore. | Dati di mercato pubblici e su licenza |
| Analisi obbligazionaria (curve dei rendimenti, duration/convexity, spread) | Curve dei rendimenti, duration, convexity e spread. | Dati di mercato pubblici e su licenza |
| Pricing delle opzioni e greche | QuantLib. | Dati di mercato pubblici e su licenza |
| Analisi azionaria rispetto a criteri pubblicati | Dove si colloca uno strumento rispetto a criteri pubblicati. | Dati di mercato pubblici e su licenza |
| Value score (valore intrinseco, moat, qualità) | Valore intrinseco, moat e qualità, con metodo e fonte. Su questo sito non è pubblicata una formula ulteriore. | Dati di mercato pubblici e su licenza |
| Sentiment delle notizie | I modelli linguistici scrivono solo il riassunto. Non calcolano i numeri. | Testo di notizie pubbliche. I modelli linguistici scrivono il riassunto e non calcolano i numeri. |
| Oro | Peso dell'oro fisico, degli ETC (exchange-traded commodity) e dei minatori; contributo alla volatilità e al VaR parametrico e al CVaR; correlazione con azioni e obbligazioni. L'analisi dell'oro esegue una simulazione di scenario con seed: 10.000 percorsi, seed 42, bande di percentili, non è una previsione. | Dati di mercato pubblici e su licenza |
| Argento | Il rapporto oro/argento come contesto accanto alla posizione in argento, con volatilità e correlazione di quella posizione. | Dati di mercato pubblici e su licenza |
| Uranio | Prezzo spot mensile dell'uranio (una valutazione di mercato, non un prezzo di borsa), fasce a 52 settimane di ETF (exchange-traded fund) e minatori dell'uranio, fondamentali dei minatori e concentrazione di Herfindahl. | Dati di mercato pubblici e su licenza |
| Rischio di portafoglio crypto | Solo il peso di portafoglio. Quel peso è escluso dal VaR. La lettura è su Crypto Agent, in sola lettura. | Dati di mercato pubblici e su licenza |
| Brief per il meeting del Private Banker | Riassunto testuale delle cifre del motore. I modelli linguistici non calcolano i numeri. | Cifre dei moduli in questa pagina. |
| Defensive Review | Stress test lineare contro shock di coda dichiarati. Mostra dove il portafoglio è esposto. | Dati di mercato pubblici e su licenza |
02 · Vuoti
I vuoti nei dati si segnalano, non si colmano
Quando un dato manca o non basta, il calcolo si ferma e nomina il vuoto. Non lo colma.
03 · Domande frequenti
Domande frequenti
Cosa succede se manca un dato?
I vuoti nei dati si segnalano, non si colmano. Se i dati non bastano, il calcolo si ferma e lo dice.
Cosa mostra uno stress test?
Uno stress test lineare mostra dove il portafoglio è esposto sotto uno shock dichiarato. Restituisce quell'esposizione con metodo e fonte. Il professionista decide.
La crypto è dentro il VaR di portafoglio?
No. La crypto compare solo come peso di portafoglio, e quel peso è escluso dal calcolo del VaR (Value at Risk).