01 · Methoden
Veröffentlichte Methode und Datenklasse
Gelistet sind nur Methoden, die auf dieser Website schon veröffentlicht sind. Jede Zahl kommt weiterhin mit Methode und Quelle zurück.
| Modul | Veröffentlichte Methode | Klasse der Datenquelle |
|---|---|---|
| Portfoliorisiko: VaR (Value at Risk), CVaR (Conditional Value at Risk), Tail-Risiko | Parametrischer VaR und CVaR (Conditional Value at Risk, Rockafellar–Uryasev), in der Basiswährung des Portfolios. Tail-Risiko wird mit diesen Zahlen berichtet. Das Krypto-Gewicht ist vom VaR ausgenommen. | Öffentliche und lizenzierte Marktdaten |
| Portfolio-Intelligence (Risiko + Faktorexposure + Diversifikation, HHI (Herfindahl-Hirschman Index)) | Risiko, Faktorexposure und Konzentration (Herfindahl). | Öffentliche und lizenzierte Marktdaten |
| Faktoranalyse (Fama-French 3/5/6) | Fama–French 3, 5 und 6. | Öffentliche und lizenzierte Marktdaten |
| Portfoliooptimierung (Max Sharpe, Min Volatility, HRP (hierarchical risk parity), Black-Litterman, Core-Satellite) | Markowitz-Mittelwert-Varianz (maximales Sharpe, minimale Volatilität), Hierarchical Risk Parity, Black–Litterman und Core-Satellite. | Öffentliche und lizenzierte Marktdaten |
| Portfoliokonstruktion (Efficient Frontier, Backtest, Korrelation, geschlossener Wahrscheinlichkeitskegel) | Efficient Frontier, Backtest und Korrelation. Sein Wahrscheinlichkeitskegel ist eine geschlossene Formel und verwendet den Seed nicht. | Öffentliche und lizenzierte Marktdaten |
| Makro-Regime-Erkennung | Das Regime-Label kommt mit Methode und Quelle zurück. Auf dieser Website ist keine weitere Methode veröffentlicht. | Öffentliche und lizenzierte Marktdaten |
| Volatilitäts- und Analyse des VIX (Cboe Volatility Index) | Die Lesart kommt mit Methode und Quelle zurück. Auf dieser Website ist keine weitere Methode veröffentlicht. | Öffentliche und lizenzierte Marktdaten |
| Anleihenanalyse (Zinskurven, Duration/Convexity, Spreads) | Zinskurven, Duration, Convexity und Spreads. | Öffentliche und lizenzierte Marktdaten |
| Optionsbewertung und Griechen | QuantLib. | Öffentliche und lizenzierte Marktdaten |
| Aktienanalyse anhand veröffentlichter Kriterien | Wo ein Instrument gegenüber veröffentlichten Kriterien steht. | Öffentliche und lizenzierte Marktdaten |
| Value Score (innerer Wert, Burggraben, Qualität) | Innerer Wert, Burggraben und Qualität, mit Methode und Quelle. Auf dieser Website ist keine weitere Formel veröffentlicht. | Öffentliche und lizenzierte Marktdaten |
| News-Sentiment | Sprachmodelle schreiben nur die Textzusammenfassung. Sie berechnen keine Zahlen. | Öffentlicher Nachrichtentext. Sprachmodelle schreiben die Zusammenfassung und berechnen keine Zahlen. |
| Gold | Gewicht von physischem Gold, ETCs (exchange-traded commodities) und Minen; Beitrag zur Volatilität und zu parametrischem VaR und CVaR; Korrelation mit Aktien und Anleihen. Die Goldanalyse führt eine Szenariosimulation mit Seed aus: 10.000 Pfade, Seed 42, Perzentilbänder, keine Prognose. | Öffentliche und lizenzierte Marktdaten |
| Silber | Das Gold/Silber-Verhältnis als Kontext neben der Silberposition, mit Volatilität und Korrelation dieser Position. | Öffentliche und lizenzierte Marktdaten |
| Uran | Monatlicher Uran-Spotpreis (eine Marktbewertung, kein Börsenkurs), 52-Wochen-Spannen von Uran-ETFs (börsengehandelte Fonds) und Minen, Fundamentaldaten der Minen und Herfindahl-Konzentration. | Öffentliche und lizenzierte Marktdaten |
| Krypto-Portfoliorisiko | Nur das Portfoliogewicht. Dieses Gewicht ist vom VaR ausgenommen. Die Lesart liegt auf Crypto Agent und ist nur lesend. | Öffentliche und lizenzierte Marktdaten |
| Meeting-Brief für Private Banker | Textzusammenfassung der Zahlen der Engine. Sprachmodelle berechnen keine Zahlen. | Zahlen aus den Modulen auf dieser Website. |
| Defensive Review | Linearer Stresstest gegen genannte Extrem-Schocks. Er zeigt, wo das Portfolio exponiert ist. | Öffentliche und lizenzierte Marktdaten |
02 · Lücken
Datenlücken werden markiert, nie gefüllt
Fehlen Daten oder reichen sie nicht, stoppt die Berechnung und nennt die Lücke. Sie füllt die Lücke nicht.
03 · Häufige Fragen
Häufige Fragen
Was passiert, wenn ein Datenpunkt fehlt?
Datenlücken werden markiert, nie gefüllt. Reichen die Daten nicht, stoppt die Berechnung und sagt das.
Was zeigt ein Stresstest?
Ein linearer Stresstest zeigt, wo das Portfolio unter einem genannten Schock exponiert ist. Er gibt diese Exposure mit Methode und Quelle zurück. Der Profi entscheidet.
Liegt Krypto im Portfolio-VaR?
Nein. Krypto erscheint nur als Portfoliogewicht, und dieses Gewicht ist vom VaR (Value at Risk) ausgenommen.