01 · المنهجيات
المنهجية المنشورة وفئة البيانات
تُدرج فقط المنهجيات المنشورة أصلاً في هذا الموقع. كل رقم يعود مع المنهجية والمصدر.
| الوحدة | المنهجية المنشورة | فئة مصدر البيانات |
|---|---|---|
| مخاطر المحفظة: VaR (القيمة المعرضة للخطر)، CVaR (القيمة المشروطة المعرضة للخطر)، مخاطر الذيل | VaR معلمي وCVaR (القيمة المشروطة المعرضة للخطر، Rockafellar–Uryasev)، بعملة الأساس للمحفظة. يُعرض خطر الذيل مع هذه الأرقام. وزن العملات المشفرة مستبعد من VaR. | بيانات سوق عامة ومرخّصة |
| ذكاء المحفظة (المخاطر + التعرض للعوامل + التنويع، HHI (مؤشر هيرفيندال-هيرشمان)) | المخاطر، والتعرض للعوامل، والتركز (Herfindahl). | بيانات سوق عامة ومرخّصة |
| تحليل العوامل (Fama-French 3/5/6) | Fama–French 3 و5 و6. | بيانات سوق عامة ومرخّصة |
| تحسين المحفظة (Max Sharpe، Min Volatility، HRP (تكافؤ المخاطر الهرمي)، Black-Litterman، Core-Satellite) | متوسط-تباين Markowitz (أقصى Sharpe، وأدنى تقلب)، وتكافؤ المخاطر الهرمي، وBlack–Litterman، وcore-satellite. | بيانات سوق عامة ومرخّصة |
| بناء المحفظة (الحد الكفء، الاختبار التاريخي، الارتباط، مخروط احتمال بصيغة مغلقة) | الحد الكفء، والاختبار التاريخي، والارتباط. مخروط الاحتمال فيه صيغة مغلقة ولا يستخدم البذرة. | بيانات سوق عامة ومرخّصة |
| رصد النظام الكلي | تعود تسمية النظام مع المنهجية والمصدر. لا تُنشر منهجية إضافية في هذا الموقع. | بيانات سوق عامة ومرخّصة |
| تحليل التقلب وVIX (مؤشر تقلب Cboe) | تعود القراءة مع المنهجية والمصدر. لا تُنشر منهجية إضافية في هذا الموقع. | بيانات سوق عامة ومرخّصة |
| تحليل السندات (منحنيات العائد، المدة/التحدب، الفروقات) | منحنيات العائد، والمدة، والتحدب، والفروقات. | بيانات سوق عامة ومرخّصة |
| تسعير الخيارات والإغريق | QuantLib. | بيانات سوق عامة ومرخّصة |
| تحليل الأسهم وفق معايير منشورة | أين تقف الأداة مقابل معايير منشورة. | بيانات سوق عامة ومرخّصة |
| درجة القيمة (القيمة الجوهرية، الخندق، الجودة) | القيمة الجوهرية والخندق والجودة، مع المنهجية والمصدر. لا تُنشر صيغة إضافية في هذا الموقع. | بيانات سوق عامة ومرخّصة |
| مشاعر الأخبار | النماذج اللغوية تكتب الملخص النصي فقط. لا تحسب الأرقام. | نص إخباري عام. النماذج اللغوية تكتب الملخص ولا تحسب الأرقام. |
| الذهب | وزن الذهب الفعلي وصناديق ETC (سلعة متداولة في البورصة) والمعدّنين؛ المساهمة في التقلب وفي VaR المعلمي وCVaR؛ الارتباط بالأسهم والسندات. تحليل الذهب يشغّل محاكاة سيناريو ببذرة ثابتة: 10,000 مسار، البذرة 42، نطاقات المئينات، ليست توقعاً. | بيانات سوق عامة ومرخّصة |
| الفضة | نسبة الذهب إلى الفضة كسياق بجانب مركز الفضة، مع تقلب ذلك المركز وارتباطه. | بيانات سوق عامة ومرخّصة |
| اليورانيوم | سعر اليورانيوم الفوري الشهري (تقييم سوق، وليس سعر بورصة)، ونطاقات 52 أسبوعاً لصناديق ETF (صندوق متداول في البورصة) ومعدّني اليورانيوم، وأساسيات المعدّنين، وتركز Herfindahl. | بيانات سوق عامة ومرخّصة |
| مخاطر محفظة العملات المشفرة | وزن المحفظة فقط. هذا الوزن مستبعد من VaR. القراءة على Crypto Agent وهي للقراءة فقط. | بيانات سوق عامة ومرخّصة |
| موجز اجتماع المصرفي الخاص | ملخص نصي لأرقام المحرك. النماذج اللغوية لا تحسب الأرقام. | أرقام الوحدات في هذه الصفحة. |
| المراجعة الدفاعية | اختبار ضغط خطي مقابل صدمات ذيل محددة. يُظهر أين تتعرض المحفظة. | بيانات سوق عامة ومرخّصة |
02 · الفجوات
فجوات البيانات تُعلَّم ولا تُملأ
إذا غاب بيان أو لم يكفِ، يتوقف الحساب ويسمّي الفجوة. لا يملؤها.
03 · الأسئلة الشائعة
أسئلة متكررة
ماذا لو غابت نقطة بيانات؟
فجوات البيانات تُعلَّم ولا تُملأ. إذا لم تكفِ البيانات، يتوقف الحساب ويقول ذلك.
ماذا يُظهر اختبار الضغط؟
اختبار الضغط الخطي يُظهر أين تتعرض المحفظة تحت صدمة محددة. يعيد ذلك التعرّض مع المنهجية والمصدر. يقرر المهني.
هل العملات المشفرة داخل VaR المحفظة؟
لا. تظهر العملات المشفرة كوزن محفظة فقط، وهذا الوزن مستبعد من حساب VaR (القيمة المعرضة للخطر).